Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex AS-L) | Laboratorio di Statistica per la Finanza (POT "ScopriTalento")

Il Laboratorio di Statistica per la Finanza ha come obiettivo di accompagnare gli studenti in un percorso di apprendimento e sperimentazione di strumenti statistici per la descrizione e l’analisi che possono essere utilizzati come tools per una migliore comprensione dei dati di natura economico-finanziaria.

In modo particolare, gli studenti avranno la possibilità di comprendere i fatti stilizzati dei dati di natura finanziaria, caratterizzati da estrema variabilità ed incertezza, nonché di sperimentare l’utilizzo di strumenti e metodi di analisi statistica idonei ad analizzarne regolarità con particolare riferimento al calcolo di misure di rischio come il Value at Risk (VaR) e l’Expected Shortfall (ES), molto utilizzate nel campo del risk management dal momento che il loro impiego è prescritto dai recenti accordi di Basilea sulla Vigilanza Bancaria.

Le analisi verranno implementate in linguaggio R. L’apprendimento dei primi rudimenti di questo linguaggio, che rappresenta uno degli strumenti di riferimento nel campo del data science e dell’analisi di Big Data. può essere visto come un secondo importante obiettivo formativo del Laboratorio.

Durante il Laboratorio gli studenti parteciperanno attivamente attraverso la raccolta di dati reali da data-base finanziari e l’applicazione delle tecniche di analisi statistica apprese al fine di redigere un documento/report finale formulando giudizi critici sulle modalità di raccolta dei dati, sulle modalità di elaborazione delle informazioni raccolte, sulla validità delle conclusioni raggiunte.

Modalità di svolgimento:

Gli incontri saranno caratterizzati da una parte teorica ed una pratico-applicativa.

Nelle lezioni teoriche saranno esposti i concetti principali della Statistica ed introdotti alcuni semplici strumenti statistici per l’analisi statistica dei dati finanziari. Verranno inoltre fornite le principali nozioni utili a comprendere come utilizzare tali strumenti quantitativi per svolgere, in maniera autonoma e consapevole, una prima analisi di dati finanziari che costituirà la sperimentazione della fase applicativa.

Nella fase pratico-applicativa gli studenti, in modo individuale o suddivisi in opportuni gruppi di lavoro, saranno guidati alla realizzazione delle analisi empiriche e alla predisposizione di un report finale, che sarà poi oggetto di presentazione durante gli incontri conclusivi.